关于数据科学和量化金融的个人研究项目是什么？

为股票和债券制定资产配置模型，其中包含所有未来的潜在事件。从意大利债务危机到Brexit / Nexit / Grexit等

这将教您如何将未来事件建模为分布，您必须抽样测试您的交易模型。这并不容易，而且被许多人低估了。您应该尝试从经典线性模型到具有先验的非线性贝叶斯模型，并了解它们的弱点和优势。

因此，您将学习如何正确地回溯测试结果。您将意识到如何处理有偏见的数据。你将使用的时间序列可能会给你带来好的结果，但实际上它包含了你没有纠正的各种偏见。此外，您意识到线性模型的夏普比率可能会产生良好的结果，但对于非线性模型，它可能不会，您可能需要创建自己的风险调整性能测量。说实话。我们仍然使用标准差和Sharpe是荒谬的。

您还将了解推动股票和债券流动的因素以及它们之间的相互关系。您将目睹频繁交易（成本）等的影响。交易更多并不总是更好。此外，您将了解交易量如何影响价格变动。

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