Quant 会阅读学术论文吗？

是的。根据我自己的经验，我曾与许多非常资深的量化人员（都在欧洲为各种公司工作）一起工作 - 以及在银行内部担任量化开发人员（使用 Matlab）。

当我开始在 Matlab 中建模时（带有私人银行 GUI 的简单资产配置模型），包括一个私人银行家可以用来让富人访问银行并选择资产类别组合的 GUI。

这种更高矩的资产配置模型基于隔音风险调整性能，换句话说，用于金融从业者的角度来看。我当时的老板很喜欢它，因此想要在著名的学术界发表我在学术界发现的旧模型的近似值。

他试过了…

并尝试...

他失败了。为什么？因为学术界需要效用函数（而不是我们使用的具有风险调整性能指标的更高时刻的分配资产模型），效用函数（4 个时刻）如下所示：

将被实施和解释并与金融从业者的观点相关联。我们发现了这个荒谬的.实用函数 - 它的结果绝对是浪费时间- 并且对公司，我们的银行没有实际影响。不幸的是，这只是适用于进入该期刊的唯一方法……作为该主题的一部分。效用、偏度和峰度不是简单的组合。

我以前见过类似的例子。通常发生的情况是，量化分析师或任何对量化金融感兴趣的金融员工下载文章，然后“从中取出”可以从金融从业者的角度使用的内容。没有实际背景的金融学术界经常在他们的结论中遗漏很多变量，以至于总体结果通常在“纸上”上很重要——“但实际上并非如此”。

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